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| 基于收益曲线变化的债券投资策略实证研究 | |
| 作者姓名： | 祝威 魏先华 吴国富 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行征信中心,北京100032 [2]中国科学院研究生院管理学院,北京100080 [3]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080 |
| 摘 要： | 收益率曲线是债券定价的基础，骑乘策略是债券组合策略的一种常用方法。本文将这两种方法结合起来．首先通过构造交易所国债收益率曲线，计算债券的理论价格，与实际交易价格比较找出被低估的债券，再用骑乘策略构建投资组合，寻求套利机会。并将这种理论价格法与直接应用骑乘策略进行了比较，给出了比较结果。 |
| 关 键 词： | 收益率曲线 骑乘策略 理论价格法 |
| 收稿时间： | 2006-05-08 |
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