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| 有交易成本的几何平均亚式期权的定价 | |
| 引用本文： | 邓浏睿,刘韶跃,李丙中.有交易成本的几何平均亚式期权的定价[J].统计与决策,2006(17):145-146. |
| 作者姓名： | 邓浏睿 刘韶跃 李丙中 |
| 作者单位： | 1. 湘潭大学数学与计算科学学院 2. 江苏省自动化研究所 |
| 摘 要： | 在现代金融领域中,亚式期权已经得到了越来越广泛的应用,对其定价公式的研究,在实际的金融市场中,是存在交易费用的,因此研究在交易费用的几何平均亚式期权的定价问题更加具有实际意义。在无摩擦的市场环境中,由等价鞅测度存在定理知,必存在风险中性测度P,使得对于交易时间内的 |
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