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| 机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究 | |
| 作者姓名： | 郭福华 彭大衡 吴健雄 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学数学与计量经济学院, 长沙, 410079;2. 上海交通大学数学系, 上海, 200030 |
| 基金项目： | 湖南大学自然科学基金重点项目资助(NSF-HNU200308) |
| 摘 要： | 本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型的特款。 |
| 关 键 词： | 投资组合 机会约束 VaR 最优解 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)01-0028-07 |
| 收稿时间： | 2003-05-06; |
| 修稿时间： | 2003-05-06 |
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