|
|||||
|
|
| 基于Copula-SV模型的投资组合风险分析 | |
| 引用本文： | 董骁伟,刘琼荪.基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[J].统计与决策,2008(24). |
| 作者姓名： | 董骁伟 刘琼荪 |
| 作者单位： | 重庆大学,数理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。 |
| 关 键 词： | SV模型 GARCH模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |