|
|||||
|
|
| 多品种期货组合的套期保值模型 | |
| 引用本文： | 姚宝鑫,杜子平.多品种期货组合的套期保值模型[J].统计与决策,2012(23):169-173. |
| 作者姓名： | 姚宝鑫 杜子平 |
| 作者单位： | 天津科技大学经济与管理学院,天津,300222 |
| 基金项目： | 基金项目:国家自然科学基金项目资助项目 |
| 摘 要： | 文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。 |
| 关 键 词： | 藤结构 高维Copula GARCH模型 最小方差 多品种套期保值 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |