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| 不同抽样频率下创业板指数波动的测度 | |
| 引用本文： | 杨建辉,鲁旭芬.不同抽样频率下创业板指数波动的测度[J].统计与决策,2012(23):13-16. |
| 作者姓名： | 杨建辉 鲁旭芬 |
| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院,广州,510640 |
| 基金项目： | 基金项目:国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 合理准确地测度我国创业板收益波动对广大投资者具有重要的现实价值。文章对不同抽样频率下创业板指数已实现波动的分布特征进行了分析,实证结果表明:不同的抽样间隔对已实现波动的分布有显著影响;在综合考虑微观市场结构误差和测量误差的基础上认为,30分钟为创业板指数经典已实现波动的最优抽样间隔。 |
| 关 键 词： | 抽样频率 已实现波动 创业板指数 高频数据 |
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