投资组合再抽样方法及其在沪市A股的实证研究 |
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作者姓名: | 张炜 曾勇 |
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作者单位: | 电子科技大学管理学院,成都610054 |
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基金项目: | “新世纪优秀人才支持计划”项目资助(教技司[2005]2号). |
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摘 要: | 由于经典均值-方差(Mean—Variance)模型对输入参数的变动非常敏感,输入参数的微小波动会造成最优化结果的巨大偏差。投资组合再抽样方法通过模拟输入参数以增加样本的信息量,能够大大降低MV模型对输入参数的敏感性。本文在对沪市A股10只股票进行再抽样方法及其改进研究中证明:在均值-方差分析中运用再抽样方法进行组合权重修正,能够取得更接近于真实有效边界的再抽样有效边界,是对均值—方差模型有效改进。
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关 键 词: | 再抽样 均值—方差 投资组合权重 沪市A股 实证研究 |
收稿时间: | 2005-10-20 |
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