投资组合再抽样方法及其在沪市A股的实证研究

由于经典均值-方差（Mean—Variance）模型对输入参数的变动非常敏感，输入参数的微小波动会造成最优化结果的巨大偏差。投资组合再抽样方法通过模拟输入参数以增加样本的信息量，能够大大降低MV模型对输入参数的敏感性。本文在对沪市A股10只股票进行再抽样方法及其改进研究中证明：在均值-方差分析中运用再抽样方法进行组合权重修正，能够取得更接近于真实有效边界的再抽样有效边界，是对均值—方差模型有效改进。