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分类号
杂志ISSN号
细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解
作者姓名:
陈云
潘彦
作者单位:
上海财经大学公共经济与管理学院;上海市金融信息技术研究重点实验室
基金项目:
上海市科学技术委员会资助项目(10dz1123500;10dz1123200;11ZR1411800)
摘 要:
文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。
关 键 词:
证券经纪业务
客户价值
心理细分
随机模型
GARCH模型
蒙特卡罗模拟
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