基于撤资的跨市场金融风险传导的实证研究 |
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引用本文: | 宋敏,王丹华,齐娜.基于撤资的跨市场金融风险传导的实证研究[J].统计与决策,2015(1):148-150. |
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作者姓名: | 宋敏 王丹华 齐娜 |
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作者单位: | 河海大学商学院;中国农业银行江苏省分行 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费项目(B1020012);江苏省社科基金资助项目(09EYC012) |
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摘 要: | 近年来,我国在不断引进外资的同时出现了资本的逆运动——撤资,撤资发生在金融市场上会引起跨市场金融风险的产生与传递。文章借助于撤资这一宏观背景,建立了MGARCH(1,1)-BEKK模型对撤资风险的传导效应进行实证分析,得出资本市场的撤资风险会向货币市场传导。
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关 键 词: | 撤资 跨市场金融风险 资本市场 货币市场 |
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