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| 基于EMD的VaR估计方法及实证研究 | |
| 作者姓名： | 李合龙 杨志 |
| 作者单位： | 华南理工大学经济与贸易学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10826053;60825306);教育部人文科学研究项目(13YJC790068);华南理工大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2013ZZ0090) |
| 摘 要： | 文章提出了一种基于经验模式分解(EMD)的市场风险价值(VaR)估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数(IMF),以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析,以此估计出市场的风险价值(VaR)。 |
| 关 键 词： | VaR EMD IMF 径向基函数神经网络 |
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