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| 运用二元选择模型建立我国的金融预警模型 | |
| 作者姓名： | 陈守东 赵大坤 迟宪良 |
| 作者单位： | 吉林大学,数量经济研究中心,吉林,长春,130012 |
| 基金项目： | 教育部科学技术研究项目 |
| 摘 要： | 运用Logit(二元选择)模型建立我国的金融危机预警模型,引入ARIMA(自回归融合动平均)模型得到各指标短期预测值,实现样本外预测。预警模型对于我国的金融体系运行状况进行监控与预测,预测结果是,2005年我国金融体系仍然处于较稳定的阶段。 |
| 关 键 词： | 金融危机 二元选择模型 危机预警系统 |
| 文章编号： | 1002-462X(2006)01-0237-03 |
| 修稿时间： | 2005-06-10 |
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