基于拓扑结构的G20股指关联分析

本文采用具有拓扑结构的亚超度量空间方法,考察了G20成员国的股指关联程度。研究发现:G20各成员国之间有显著的区域聚类现象;股指间相关程度随时间发展有所提高;聚类的中心节点较为明显;G20的指数分层结构经过长时间仍可保持结构的稳定性。为了避免股市剧烈波动,金融监管应该是整体协调的,而不应是一个国家或地区的单独行为。