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| 沪深股市投资风险的极值理论分析 | |
| 作者姓名： | 李秀敏 刘经华 刘金宪 刘梅星 |
| 作者单位： | 河北科技大学,理学院,河北,石家庄,050018;河北科技大学,理学院,河北,石家庄,050018;河北科技大学,理学院,河北,石家庄,050018;河北科技大学,理学院,河北,石家庄,050018 |
| 基金项目： | 河北科技大学科技创新基金 |
| 摘 要： | 极值理论（EVT）在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除串法对沪深股市近11年来的投资风险VaR和CVaR分两阶段作了比较分析,结果发现沪深股市收益率的分布一直都呈现厚尾性,沪深股市的投资风险总体上均在减小,而且沪市的投资风险一直小于深市,这与我国目前的经济社会现实是一致的。 |
| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) GPD 除串法 |
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