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| VaR模型及对银行资本要求影响的实证 | |
| 引用本文： | 彭寿康,杭州市.VaR模型及对银行资本要求影响的实证[J].统计与决策,2007(1):109-110. |
| 作者姓名： | 彭寿康 杭州市 |
| 作者单位： | 浙江工商大学金融学院 |
| 摘 要： | 市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一。对市场风险管理不善,会给银行业带来重大损失。上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机,90年代英国的巴林兄弟银行倒闭案等,均与利率波动、衍生品的价格波动等市场风险密切相关。鉴于市场风险对银行业的安全经营具有重大影 |
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