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| 基于VAR模型的我国当前货币政策 利率传导机制及其有效性研究 | |
| 引用本文： | 汪宗俊,郭婉婷.基于VAR模型的我国当前货币政策 利率传导机制及其有效性研究[J].长春理工大学学报(社会科学版),2018(3):83-87,126. |
| 作者姓名： | 汪宗俊 郭婉婷 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠,233000 |
| 摘 要： | 选取2008～2017年共38期季度数据,通过货币供应量M2、货币市场利率R、国民收入GDP、物价水平CPI、投资K、消费CO之间构造VAR模型,研究我国货币政策利率传导有效性,得出我国货币政策利率传导机制存在一定的梗阻.并在此基础上,提出推进利率市场化、加快国有企业与金融改革、提高货币政策的独立性的建议,以构建适应新时期市场经济发展的货币政策利率传导机制. |
| 关 键 词： | 货币政策 利率传导机制 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解 |
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