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杂志ISSN号
基于ARCH模型族的沪深股市波动率研究
作者姓名:
李冬玉
潘冠中
作者单位:
云南财经大学
摘 要:
金融资产收益的波动率研究已成为金融计量学的核心领域,通过对上证综指和深圳成指收益率检验,发现收益率都具有ARCH效应,过去的波动对未来的影响是逐渐衰减的,且我国两市的股指收益率都具有杠杆效应。
关 键 词:
波动率
ARCH模型
杠杆效应
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