| 上市公司信用债违约风险评估 |
| |
| 引用本文： | 谢玲玲,范龙振. 上市公司信用债违约风险评估[J]. 管理现代化, 2020, 0(2): 104-108 |
| |
| 作者姓名： | 谢玲玲 范龙振 |
| |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型”(71371054)。 |
| |
| 摘 要： | 利用上市公司的债券违约数据,从众多财务指标、公司治理指标、股票市场表现指标中逐步筛选出反映信用风险的指标,并采取经典的判别分析模型、Logistic回归模型、离散时间风险模型,对上市公司信用债违约的概率分别进行建模。最终确定了最适用于中国上市公司的风险评估模型。利用该模型对公司债进行评级,更能反映出公司债的信用风险差异。
|
| 关 键 词： | 信用债违约 风险评估 判别分析模型 LOGISTIC回归模型 离散时间风险模型 |
Credit Risk Evaluation Model of Listed Companies in China |
| |
| XIE Lingling,FAN Longzhen. Credit Risk Evaluation Model of Listed Companies in China[J]. Modernization of Management, 2020, 0(2): 104-108 |
| |
| Authors: | XIE Lingling FAN Longzhen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
|
