|
|||||
|
|
| 基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法 | |
| 引用本文： | 刘家鹏,苏涛.基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法[J].统计与决策,2010(6). |
| 作者姓名： | 刘家鹏 苏涛 |
| 作者单位： | 1. 清华大学,公共管理学院,北京,100084 2. 天津市统计局,天津,300020 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70573076) |
| 摘 要： | 信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。 |
| 关 键 词： | 评价系统 评估 蒙特卡洛方法 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |