| 基于关联规则的中国股票市场行业轮动现象研究 |
| |
| 引用本文： | 彭惠,刘欣雨. 基于关联规则的中国股票市场行业轮动现象研究[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2016, 18(1): 66-71 |
| |
| 作者姓名： | 彭惠 刘欣雨 |
| |
| 作者单位： | 北京邮电大学经济管理学院,北京,100876;北京邮电大学经济管理学院,北京,100876 |
| |
| 摘 要： | 为了准确把握我国股市行业轮动规律,应用关联规则Aprior算法对我国股票市场行业轮动现象进行探索性的研究,在日、周、月三个周期维度上从我国股市强大的交易数据中挖掘出行业间稳健的联动规则和轮动规则.基于强关联规则构建简单的投资策略,明显跑赢了沪深300指数和全行业基准.所得关联规则可以帮助市场投资者发现行业轮动的规则模式,判断行业投资机会,进行有效的行业组合配置,规避市场风险.
|
| 关 键 词： | 关联规则 行业联动 行业轮动 投资策略 |
Sector Rotation Phenomenon Based on Association Rules |
| |
| PENG Hui,LIU Xin-yu. Sector Rotation Phenomenon Based on Association Rules[J]. Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications(Social Sciences Edition), 2016, 18(1): 66-71 |
| |
| Authors: | PENG Hui LIU Xin-yu |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
