随机利率下异质保单组合的风险精算评估 |
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作者姓名: | 林慧 周永勇 |
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作者单位: | 温州大学,城市学院,浙江,温州,325035 |
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摘 要: | 在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。传统的精算理论中假定利率是确定的,然而实际上利率具有随机性。利率降低产生的风险对于保险公司来说是致命的。文章根据保险公司出售保单的实际情况,首次对异质保单组合进行研究,把所有的险种类型统一在一个模型框架中,着重从精算角度研究异质保单组合在随机利率下的风险度量,得出了一些富有理论意义和现实指导意义的结论,可为保险公司制定决策、稳健经营提供依据。
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关 键 词: | 随机利率 异质保单组合 精算 |
文章编号: | 1002-6487(2008)09-0037-03 |
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