偏最小二乘回归的中国证券市场收益影响因素研究

本文利用行为资产定价模型BMPA构建股票组合分类，在股票组合层面上以股票组合收益率为研究对象，在克服各因子间多重共线性下建立了上海证劵市场的偏最小二乘回归模型，以期找出影响收益率的主要因素，为我国证券市场的科学决策提供合理的依据。