|
|||||
|
|
| 指数期货套期保值实证研究——以香港恒生指数期货为例 | |
| 引用本文： | 徐国祥,檀向球. 指数期货套期保值实证研究——以香港恒生指数期货为例[J]. 统计研究, 2004, 21(4): 49-4 |
| 作者姓名： | 徐国祥 檀向球 |
| 作者单位： | 1. 上海财经大学应用统计研究中心 2. 申银万国证券研究所 |
| 摘 要： | 证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,非系统性风险可以通过分散化投资规避,而系统性风险的规避必须通过参与套期保值交易,在股票现货市场与期货市场上的反向对仲交易而规避. |
| 关 键 词： | 套期保值 实证研究 指数期货 |
The Experimental Research of Hedging through Stock Index Futures--The Example of Hong Kong Hang Seng Index Future |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 | |