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| 我国国债利率期限结构的静态拟合研究 | |
| 引用本文： | 王亚男.我国国债利率期限结构的静态拟合研究[J].学习与探索,2011(4). |
| 作者姓名： | 王亚男 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院,长春,130012 |
| 摘 要： | 国债利率期限结构是指国债收益率与期限的函数关系,是金融市场各种金融工具的定价基础.我国国债二级市场交易规模较小,数据样本有限,传统的方法拟合效果均不理想.应用一种新的利率期限结构拟合模型,约束平滑-B样条模型,对我国银行间付息式固定利率国债数据进行了实证研究,并从即期利率、折现率及远期利率三个方面比较了该模型与Nelson-Siegel模型及其扩展模型的拟合效果.结果显示约束平滑-B样条模型能够更好地拟合我国国债利率期限结构. |
| 关 键 词： | 国债 利率期限结构 静态拟合 约束平滑-B样条模型 |
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