基于贝叶斯MCMC方法的VaR估计 |
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作者姓名: | 赵岩 李宏伟 彭石坚 |
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作者单位: | 中国地质大学数理学院,武汉,430074 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(60672049) |
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摘 要: | 文章运用极值理论对VaR估计通常是用极大似然估计法,研究了利用BayesMCMC方法来估计极值理论中POT模型的参数,从而求得VaR。文章首先阐述对样本值建立POT模型,给出常用的阈值选取方法;然后使用MCMC方法中的Gibbs抽样对参数进行估计;最后利用上证综合指数对其进行了实证分析,验证了Bayes方法的有效性。
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关 键 词: | 在险价值 极值理论 MCMC Gibbs抽样 |
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