|
|||||
|
|
| 关于巨灾期权定价方法的探讨 | |
| 引用本文： | 王博.关于巨灾期权定价方法的探讨[J].统计与决策,2009(9). |
| 作者姓名： | 王博 |
| 作者单位： | 中国人民大学,信息学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物.巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐.文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价. |
| 关 键 词： | 巨灾期权 期权定价理论 跣跃过程 保险精算方法 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |