我国沪市β系数风险指数编制及实证研究 |
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引用本文: | 田永琪,海小辉.我国沪市β系数风险指数编制及实证研究[J].统计教育,2009(2):30-34,55. |
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作者姓名: | 田永琪 海小辉 |
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作者单位: | [1]内蒙古财经学院统计与数学学院副院长、副教授 [2]内蒙古财经学院统计与数学学院 |
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摘 要: | 本文选择上海证券交易所公布的上证50指数的成分股中的31支股票为样本股,采用传统价格指数和特征价格指数两种方法,以2002年为基期,编制2003年-2004年定基β系数风险指数。编制的指数结果也不相同,特征价格指数方法编制的指数更加接近现实,传统方法编制的指数与现实刚好相反。最后分析两种方法编制指数不同的原因,希望能够为以后的研究提供思路。
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关 键 词: | β系数 因子分析 β风险指数 特征价格模型 |
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