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| 基于ETF的股指期货套利研究 | |
| 引用本文： | 马斌.基于ETF的股指期货套利研究[J].统计与决策,2010(7). |
| 作者姓名： | 马斌 |
| 作者单位： | 河南大学,财务处,河南,开封,475001 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70771096); 河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017); 河南大学自然科学基金重点项目(07ZRZD008) |
| 摘 要： | 文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。 |
| 关 键 词： | 持有成本模型 交易所指数基金 无套利区间 股指期货 期限套利 |
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