VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究 |
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引用本文: | 鲁炬,谷伟,万建平,王丽丽.VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究[J].统计与决策,2004(8):26-27. |
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作者姓名: | 鲁炬 谷伟 万建平 王丽丽 |
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摘 要: | 一、引言
近二十年来,由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响,全球金融市场迅猛发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,工商企业、金融机构面临着日趋严重的金融风险.金融风险不仅严重影响了工商企业和金融机构的正常运营和生存,而且还对一国乃至全球金融及经济的稳定发展构成了严重威胁.象巴林银行、大和证券等的损失,以及刚刚过去的东南亚金融危机,都为我们敲响了警钟.因此,金融风险引起了全球工商企业、金融机构、政策当局及学术界的密切关注,金融风险管理成为工商企业和金融机构经营管理的核心能力之一.
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