对有色金属板块股票系统风险的实证研究

根据资本资产定价模型,构造相应模型,运用线形回归方法对有色金属板块股票投资风险进行统计验证分析。通过求出各样本股的β系数和R2系统风险的估计值,并进行严谨的统计分析表明,该行业总体上个股的波动比大盘的波动稍微敏感,个股风险稍高;该行业具有较小的系统风险;在实施了股权分置改革后,该行业的系统风险呈现了下降的趋势。