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| 广义Pareto分布尾部厚度的分析与应用 | |
| 引用本文： | 桂文林,徐芳燕.广义Pareto分布尾部厚度的分析与应用[J].统计与决策,2009(6). |
| 作者姓名： | 桂文林 徐芳燕 |
| 作者单位： | 1. 暨南大学,统计系,广州,510632;惠州学院,数学系,广东,惠州,516007 2. 广东外语外贸大学,统计系,广州,510006 |
| 摘 要： | 极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具.主要有分块样本极大值模型(BMM)和阈顶点模型(POT).文章对阈顶点模型中广义Pareto分布尾部厚度和应用进行分析.结果表明,当0<ε≤1时,分布的尾部厚度为"厚尾"且随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列"厚尾"分布建模. |
| 关 键 词： | 广义帕累托分布 形状参数 |
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