| 基于Markov决策过程的离散过程风险度量 |
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| 引用本文： | 安实,孙健,王岩.基于Markov决策过程的离散过程风险度量[J].中国管理科学,2006,14(Z1):339-342. |
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| 作者姓名： | 安实 孙健 王岩 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量.
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| 关 键 词： | 离散过程风险度量 动态风险度量 Markov决策过程 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0339-04 |
| 修稿时间： | 2006年6月30日 |
Discrete-time Risk Measures Based on Markov Decision Process |
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| AN Shi,SUN Jian,WANG Yan.Discrete-time Risk Measures Based on Markov Decision Process[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1):339-342. |
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| Authors: | AN Shi SUN Jian WANG Yan |
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