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| 两因子HJM模型下产品的定价 | |
| 引用本文： | 李建红.两因子HJM模型下产品的定价[J].统计与决策,2006(21):42. |
| 作者姓名： | 李建红 |
| 作者单位： | 山东东营职业学院 |
| 摘 要： | 一、远期利率模型假定是连续交易的零息票债券市场,交易时间区间为眼0熏τ演熏τ>0。概率空间为穴Ω熏F熏Q雪,其中Ω为状态空间,F为可测事件的σ-代数,Q为概率测度,设T∈眼0熏τ演熏B穴t熏T雪表示到期日为T的零息债券在t时刻的价格,且B穴T熏T雪=1。f穴t熏T雪表示到期日为T熏在t |
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