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| DF单位根检验的势及检验式的选择 | |
| 作者姓名： | 靳庭良 |
| 作者单位： | 西南财经大学,成都,610074 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011) |
| 摘 要： | Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数.其研究与DF单位根检验的初衷不符.本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题. |
| 关 键 词： | 单位根检验 备择假设 势 平稳过程 回归模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)05-0013-04 |
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