| 金融波动性及实证研究 |
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| 引用本文： | 樊智,张世英.金融波动性及实证研究[J].中国管理科学,2002,10(6):27-30. |
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| 作者姓名： | 樊智 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院, 天津, 300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171001) |
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| 摘 要： | 本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性,讨论了方差序列的持续性和协同持续性,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。
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| 关 键 词： | 金融波动 分形市场 方差持续和协同持续 VaR |
| 文章编号： | 1003-207(2002)06-0027-04 |
| 收稿时间： | 2002-05-15; |
| 修稿时间： | 2002年5月15日 |
Research on the Persistence of Financial Volatility |
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| FAN Zhi,ZHANG Shi-ying.Research on the Persistence of Financial Volatility[J].Chinese Journal of Management Science,2002,10(6):27-30. |
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| Authors: | FAN Zhi ZHANG Shi-ying |
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| Institution: | School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072, China |
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| Abstract: | The paper uses the fractal market theory to analyze the volatility of financial markets,and discusses the persistence and copersistence in variance.The paper also studies the volatility and persistence of VaR.In the end,the paper gives the modeling demonstrations of Chinese stock markets. |
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| Keywords: | VaR |
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