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| 金融市场的最大风险与最小风险 | |
| 引用本文： | 覃森,秦超英,陈瑞欣.金融市场的最大风险与最小风险[J].统计与信息论坛,2003,18(5):61-64. |
| 作者姓名： | 覃森 秦超英 陈瑞欣 |
| 作者单位： | 西北工业大学,数学与信息科学系,陕西,西安,710072 |
| 摘 要： | 文章在VaR风险量度的基础上提出了最大、最小风险的概念,讨论了其计算方法并进行了实例分析。为我国的金融机构和投资者更好地应用VaR与最小风险来控制市场风险及理性投资,提供了具有理论与实用价值的一种新的检验概率分布的算法。 |
| 关 键 词： | 市场风险 VaR(value at risk) 最小风险 投资组合 |
| 文章编号： | 1007-3116(2003)05-0061-04 |
| 修稿时间： | 2003年3月26日 |
Maximum and Minimum Risks in Finance Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR(value at risk) |
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