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债务违约风险与期权定价研究
引用本文:
王安兴,杜琨.债务违约风险与期权定价研究[J].管理科学学报,2016(1):117-126.
作者姓名:
王安兴
杜琨
作者单位:
1. 上海财经大学金融学院,上海200433;上海市金融信息化技术研究重点实验室,上海200433;2. 上海财经大学金融学院,上海,200433
基金项目:
教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040),上海财经大学“211工程”三期重点学科建设资助项目,上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395),上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2011-395
摘 要:
论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
关 键 词:
期权定价
资本结构
信用风险
违约边界
Option pricing given corporate financial information
Abstract:
Keywords:
option pricing
capital structure
credit risk
bankrupt boundary
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