| 债务违约风险与期权定价研究 |
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| 引用本文： | 王安兴,杜琨. 债务违约风险与期权定价研究[J]. 管理科学学报, 2016, 0(1): 117-126. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9807.2016.01.010 |
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| 作者姓名： | 王安兴 杜琨 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学金融学院,上海200433;上海市金融信息化技术研究重点实验室,上海200433;2. 上海财经大学金融学院,上海,200433 |
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| 基金项目： | 教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040)，上海财经大学“211工程”三期重点学科建设资助项目，上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395)，上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2011-395 |
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| 摘 要： | 论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
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| 关 键 词： | 期权定价 资本结构 信用风险 违约边界 |
Option pricing given corporate financial information |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing capital structure credit risk bankrupt boundary |
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