论VaR方法的产生 |
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引用本文: | 姚丽丽.论VaR方法的产生[J].统计与咨询,2006(5):58. |
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作者姓名: | 姚丽丽 |
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作者单位: | 东北财经大学研究生部 |
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摘 要: | 一、VaR的产生背景VaR(Value at Risk)方法产生的背景是市场风险对金融机构的影响日益增大。在70年代之前,市场风险对于金融机构的影响不是很大,然而随着布雷顿森林体系的解体,汇率、利率以及商品价格波动的日益频繁,来自市场方面因素的变动对金融机构以及公司的影响越来越大。出于防范风险的需要,金融衍生工具出
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