| 基于时间序列数据的存款保险费率和资本充足率在商业银行风险评价中的一致性研究 |
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| 引用本文： | 陈磊,黄薇.基于时间序列数据的存款保险费率和资本充足率在商业银行风险评价中的一致性研究[J].管理评论,2011(8). |
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| 作者姓名： | 陈磊 黄薇 |
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| 作者单位： | 北京邮电大学经济管理学院;中国社会科学院世界经济与政治研究所; |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费(BUPT2009RC1023) |
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| 摘 要： | 存款保险费率和资本充足率都是评价商业银行风险的重要指标,它们基于不同的理论,但研究的是同一个问题。本文用多个银行的时间序列数据分析了两类指标的异同,首先用偏微分方程计算了中国上市银行的存款保险费率,其次分别用Kendall协同系数检验和ROC曲线图的方法对两类指标的时间序列数据进行评价,比较了两个指标的时间序列演变轨迹,最后分析了演变的原因并对后续研究作出展望。
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| 关 键 词： | 存款保险费率 资本充足率 比较 |
A Time-Series-Data Based Research on the Consistency between Capital Adequacy and Deposit Insurancee |
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| Chen Lei , Huang Wei.A Time-Series-Data Based Research on the Consistency between Capital Adequacy and Deposit Insurancee[J].Management Review,2011(8). |
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| Authors: | Chen Lei Huang Wei |
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| Institution: | Chen Lei1 and Huang Wei2 (1.School of Economics and Management,Beijing University of Posts and Telecoms,Beijing 100876,2.Institute of World Economics and Politics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732) |
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| Abstract: | Price of the Deposit Insurance is an important indicator to a bank's risk.Capital adequacy is the required threshold of regulatory capital.We compare the consistency between capital adequacy and the price of the deposit insurance based on a set of time series data,and then analyze the reason for its evolution. |
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| Keywords: | deposit insurance capital adequacy consistency |
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