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| 确定最优比例再保险决策模型研究 | |
| 引用本文： | 程兰芳.确定最优比例再保险决策模型研究[J].管理科学,2003,16(3):43-45. |
| 作者姓名： | 程兰芳 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学,信息学院,北京,100026 |
| 摘 要： | 运用证券组合投资的基本原理和概率论知识,对保险公司承保的不同险种选取最优的自留比例再保险决策问题建立了两类数学模型,特别是构建了确定性等价收益和单位风险下的超额收益最大化模型,并通过实例说明对风险规避型的决策者采用比例再保险是有利的. |
| 关 键 词： | 组合投资 比例再保险 确定性等价 |
| 文章编号： | 1672-0334(2003)03-0043-03 |
| 修稿时间： | 2003年3月3日 |
Studies of Decision-Making Models on Optimal Proportional Reinsurance |
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| Abstract: | |
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