| 投资者偏好、决策准则以及组合选择优化 |
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| 引用本文： | 孙春花,李腊生.投资者偏好、决策准则以及组合选择优化[J].北京工商大学学报(社会科学版),2015,30(3):95-101, 126. |
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| 作者姓名： | 孙春花 李腊生 |
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| 作者单位： | 内蒙古财经大学 统计与数学学院,内蒙古呼和浩特,010070;天津财经大学 理工学院,天津,300222 |
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| 基金项目： | 内蒙古自治区高等学校人文社会科学重点研究项目 |
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| 摘 要： | 在不确定性条件下,由于期望的不可计算性、行动结果比较的局限性以及投资者选择的有限理性,传统决策模型的精巧性在投资实务中无法体现,于是对于复杂的不确定性决策问题的研究又重新回到了对决策技术研究、偏好以及决策准则选择的讨论.文章首先探讨了有限理性的投资者确定性偏好与满意准则的形成;然后基于VaR与CVaR构建满意水准一风险模型,探讨了正态与部分非正态性假设下满意水准一风险模型的显性解或有效边界;最后通过相关实际数据,验证了正态性转换方法与满意水准一风险模型是适合中国股票市场测度风险与组合决策选择的一种有效方法.
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| 关 键 词： | 确定性偏好 满意准则 正态性转换 组合优化 |
| 收稿时间： | 2014/11/12 0:00:00 |
Investors' Preference,Decision Criterion and Portfolio Optimization |
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| SUN Chunhua and LI Lasheng.Investors' Preference,Decision Criterion and Portfolio Optimization[J].Journal of Beijing Technology and Business University:Social Science,2015,30(3):95-101, 126. |
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| Authors: | SUN Chunhua and LI Lasheng |
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| Institution: | School of Statistics and Mathematics, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot, Inner Mongolia 010070, China and Shool of Science and Engineering, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | certainty preference satisfaction criterion normality transition portfolio optimization |
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