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| 结合循序法的外生性结构突变检验方法 | |
| 引用本文： | 胡俊娟,潘正琪.结合循序法的外生性结构突变检验方法[J].统计与决策,2009(11). |
| 作者姓名： | 胡俊娟 潘正琪 |
| 作者单位： | 1. 浙江科技学院,理学院,杭州,310023 2. 中国联合工程公司,能源与环境工程院,杭州,310022 |
| 摘 要： | 文章在带有结构突变的单位根检验中,为了避免外生性结构突变检验中确定突变点的主观性,提出了用Hodrick-Prescott滤波确定模型的突变形式;结合内生性结构突变检验法中的循序检验法确定突变点的位置,再用外生性结构突变检验的ADF检验过程进行检验,并用实证说明该方法比直接进行外生性结构突变检验法有效. |
| 关 键 词： | 单位根 平稳过程 结构突变 |
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