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| 我国企业债券的动态模型和期权定价 | |
| 作者姓名： | 肖悦文 |
| 摘 要： | 一、企业债券的动态模型以Pt表示某种债券第t日的收盘价,则Pt+l-Pt为该债券第t+1日的收益,Pt+l-Pt/Pt为该债券第t+1日的收益率,由lnPt+l-lnPt=lnPt+l/Pt=ln(Pt+l-Pt/Pt+1)≈Pt+l-Pt/Pt可见价格对数差与日收益率相差无几,因此文献中多采用价格对数差来代替债券的日收益率. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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