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| 自回归条件持续期(ACD)模型研究 | |
| 作者姓名： | 王晶 王玉玲 向东进 阮曙芬 |
| 作者单位： | 1. 中国地质大学,数理学院,武汉,430074 2. 天津商学院,数学系,天津,3000134 |
| 摘 要： | 本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述. |
| 关 键 词： | ACD模型 市场微观结构 高频数据 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)06-0039-02 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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