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| 基于GVIX-EVT模型的资本市场尾部风险测度研究 | |
| 作者单位： | 吉林大学 数量经济研究中心,吉林 长春 130012;吉林大学 商学院,吉林 长春 130012;吉林大学 商学院,吉林 长春 130012 |
| 基金项目： | 教育部哲学社会科学研究重大课题 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 极值理论 广义无模型隐含波动率 GVIX-EVT模型 在险价值VaR |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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