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| 时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析 | |
| 引用本文： | 朱慧明.时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析[J].统计与决策,2006(4):4-6. |
| 作者姓名： | 朱慧明 |
| 作者单位： | 湖南大学,统计学院,长沙,410079 |
| 基金项目： | 国家哲学社会科学基金;湖南省自然科学基金;中国博士后科学基金 |
| 摘 要： | ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂.本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析. |
| 关 键 词： | 贝叶斯推断 ARFIMA模型 预测分析 分形差分 后验分布 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0004-03 |
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