| 关于新型期权及其定价模型的研究 |
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| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤.关于新型期权及其定价模型的研究[J].管理工程学报,2000,14(3):56-60. |
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| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 |
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| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,西安,710049 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目，79670076， |
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| 摘 要： | 本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征,由此归纳出新型斯权的主要类型.在标准期权定价模型的基础上,深入讨论了各类新型期权的定价模型,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题,创建了包含路径因子在内的定价模型,最后对多因素新型期权的定价进行了展望.
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| 关 键 词： | 新型期权 路径依赖型期权 无套利原理 偏微分方程 |
| 文章编号： | 1004-6062(2000)03-0056-05 |
| 修稿时间： | 1999-10-25 |
Studies on Exotic Options and Its'Pricing Model |
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| ZHENG Xiao-ying,CHEN Jin-xian.Studies on Exotic Options and Its'Pricing Model[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2000,14(3):56-60. |
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| Authors: | ZHENG Xiao-ying CHEN Jin-xian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exotic option path-dependent option no-arbitrage principle partial differential equation |
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