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| 考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化 | |
| 引用本文： | 朱文娟,高岩.考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化[J].统计与决策,2008(24). |
| 作者姓名： | 朱文娟 高岩 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 国家自然科学基坌资助项目(10671126):上海市重点学科建设资助项目 |
| 摘 要： | 文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。 |
| 关 键 词： | 投资组合 风险价值 条件风险价值 交易成本 |
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