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| 投资组合风险管理中CDaR模型研究 | |
| 引用本文： | 秦璇.投资组合风险管理中CDaR模型研究[J].统计与决策,2006(17):29-30. |
| 作者姓名： | 秦璇 |
| 摘 要： | 我国的金融市场是一个新兴的市场,随着货币市场的发展、股票市场的活跃及衍生市场的起动,市场风险的管理无论对投资者还是监管者都显得尤为重要.虽然VaR在我国金融机构的风险管理中已经得到了一定的应用,但其在投资管理中的应用还有待深化.本文试图将CDaR风险管理模型引入到中国证券市场投资组合的风险管理系统,并运用均值一CDaR模型进行最优投资头寸的控制,从而为我国的金融机构建立更为有效的风险管理体系提供参考. |
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