| 组合套期保值策略研究及其在市场中的应用 |
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| 引用本文： | 杨国梁,杨敏慧.组合套期保值策略研究及其在市场中的应用[J].统计与信息论坛,2010,25(4):52-56. |
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| 作者姓名： | 杨国梁 杨敏慧 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061
2. 北京航空航天大学,软件学院,北京,100191 |
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| 摘 要： | 针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究，建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型，使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法，并用实例验证分析了组合套期保值的效率。
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| 关 键 词： | 期货 组合套期保值 效用函数 组合套期保值比率 |
Futures Combination Hedging Strategies Study and It's Applications in the Market |
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| YANG Guo-liang,YANG Min-hui.Futures Combination Hedging Strategies Study and It's Applications in the Market[J].Statistics & Information Tribune,2010,25(4):52-56. |
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| Authors: | YANG Guo-liang YANG Min-hui |
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| Institution: | YANG Guo-liang,YANG Min-hui(1.School of Economics , Finance,Xi\'an Jiaotong University,Xi\'an 710061,China,2.School of Software,Bei Hang University,Beijing 100191,China) |
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| Abstract: | In this paper,the authors consider the combination hedging on one spot asset using various kinds of futures.Three combination hedging models considering transaction costs are proposed,and the efficiency measure of combination hedging is given,it is much more useful in the market.Experiments are provided to show the hedging efficiency. |
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| Keywords: | future combination hedging utility function combination hedging ratio |
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